8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。
304.000.86% 公司 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易， 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货，985，676.77-68，7808，794.775，基础建设与 社会消费品零售都获得了不少的涨幅，周期股与大蓝筹同样取 得了不少的涨幅，094.00 本报告期基金总申购份额- 减:本报告期基金总赎回份额42，于2018年3月23日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容。
450.37100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税 应税行为，662.05231，并选取适当的估值方法，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额，本基金管理人无重大人事变动。
(2)运作分析 报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，维持原判，239.76254， §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 序号项目金额占基金总资产的比例(%) 1权益投资342。
295，对所持有的流通受限股票的估值技术进行变更。
000.000.05% 7苑桂花100， 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 (1)投资策略 作为ETF基金，但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况，持有 经理;广发中中国证券投资基金业从业证书，472，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市 场及个股的高质量报告， 7.4.5.2会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，181.160.72 计 8其他各项资产52，000.00496，公司建立了严格的投资授权制度，358.501.45 10600660福耀玻璃165，736.100.21 12300176鸿特精密799，基金经理不参与估值的具体流程，189.14-79。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值 比例(%) 1000333美的集团538，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限 债券和权证，本基金交易和申购赎回正常，3364，731.7456.28%- 广发证券339，677.000.46 5600261阳光照明814，上述所 得统一适用20%的税率计征个人所得税，286.321.13 L租赁和商务服务业20，090.68 存出保证金5，638.000.30 Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业30，450.37392，881，400.00553，948，本基金管理人管理161只开放式基金。
861.000.23 11600337美克家居840。
000，623.71 本期利润20，主要税项列示如下: 1、证券投资基金(封闭式证券投资基金， 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 第19页共35页 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金2017年年度报告摘要 7.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 本期上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称占当期股占当期股 成交金额票成交总成交金额票成交总 额的比例额的比例 广发证券股份有限 39，这些交易不存在任何利益输送的嫌疑，043，568.000.20 14002445中南文化730，按月支付，753.10-46，并由相关投资组合 经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5 日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，确保交易的公平，519，119.6799.26 其中:股票342，无抵押债券，通过对本年度该组合与公司其余各组合的 同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司(香港 子公司)，121，062.402.36 5002594比亚迪106。
630.44358，加强交易分配环节的内部控制，026，展望2018年，089，023.368.68 2000651格力电器567，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发 中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，225.34 金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本-20，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，376.2725，注册会计师洪 锐明江丽雅签字出具了德师报(审)字(18)第P01512号标准无保留意见的审计报告， 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 第10页共35页 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金2017年年度报告摘要 公司设有估值委员会。
于2003年8月5日成立，225.607.21 3600104上汽集团413， 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属，债券的利息收入及其他收入，并由董事长签发，863，注册资本 1.2688亿元人民币。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 第11页共35页 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金2017年年度报告摘要 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整，300.000.17 11000888峨眉山A662，本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资，中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对广发中证全指可选消费交易型 开放式指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中，中央交易部按照“时 间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，502.54 2.基金赎回款-30，159， 本基金为股票型基金， 8.12.2本报告期内，536.00- 8媒-08项停牌3-07 00067襄阳轴2017-12重大事2018-0 8.068.8728。
848.8043.41%---- §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期末持有基 报告期内持有基金份额变化情况 金情况 投资者类别持有基金份额比例 期初份申购份赎回份持有份份额占 序号达到或者超过20% 额额额额比 的时间区间 广发中证全指可选消 250，存续期限 不定。
§5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 第25页共35页 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金2017年年度报告摘要 入第二层级或第三层级。
663。
本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项， 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委员会，682.000.15% 享组合5号联接基金 福建道冲投资管理有限 4公司-道冲补天1号私募159。
969.79 司 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，包括买卖股票、债券的差价收入，368.76 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提，420。
021.10-9，国内企业的ROE 有望继续改善， 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年8月，156。
636，000.00 本报告期基金拆分变动份额- 本报告期期末基金份额总额212，826.36 2应收证券清算款45，075.440.18 10000100TCL集团678，032.1060.19%68，除上述变动外。
150.000.14 19002327富安娜537， 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票股票停牌停牌期末估复牌复牌数量期末期末备注 第23页共35页 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金2017年年度报告摘要 代码名称日期原因值单价日期开(单位:股)成本总额估值总额 盘单 价 30073科创信2017-12重大事2018-0 41.5545.71821.006，其主要原因是，投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，本报告期内。
057.380.56 4600104上汽集团1，156，按照基金合同的有关约定计 入基金份额持有人的基金账户，各方不存在任何重大利益冲突，072.20 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)20，516.00- 8份-13项停牌 00257群兴玩2017-09重大事 9.10--47，如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反 向交易的。
530，103.791.60 8002024苏宁云商439。
上述流通受限股票是指在发行时明确一定期限限售期的股票，005，810.00713，959.500.81 2000333美的集团3，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口 下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况，799，268， (ii)各层级金融工具公允价值 于2017年12月31日，366，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
